Seminář Structured Products

PRAHA 21. února (PROTEXT) - Společnost MONECO v rámciprogramu Česká finanční akademie pořádá seminář STRUCTUREDPRODUCTS. Seminář proběhne ve dnech 13. - 15. 3. 2006 v pražskémhotelu Mövenpick.

Hlavní témata semináře: Introduction to Structured Products Structured Notes and Bonds Credit-Linked Structures Equity-Linked Structures Currency Linked Structures Advanced and Exotic Structures Reverse Engineering, Accounting and Risk Management

Cílem tohoto semináře je poskytnout účastníkům detailnípochopení pojmu "strukturované produkty" a vysvětlit jejichvyužití pro moderní financování, úspěšné investování asofistikované řízení finančních rizik. Seminář bude zahájenpodrobným vysvětlením konstrukce různých typů úrokově vázanýchstrukturovaných produktů, jako jsou např.: "Reverse Floaters","Bear Notes", "Capital Market Floaters", "Capped Floaters" a"Fairway Bonds". Budou detailně diskutovány jejich profily rizikaa návratnosti, a to jednak z pohledu jejich emitenta, ale také zpohledu investora. Objasníme účastníkům, jak se tyto produktyvyužívají např. pro investování s tzv. pákovým efektem, kesnižování nákladů na financování, případně pro tvorbu uživatelskyžádoucích expozic vůči rizikům vyplývajících ze změn v úrovninebo tvaru výnosových křivek. Dále bude proveden vyčerpávajícírozbor kreditních strukturovaných produktů, jako například"Credit-Linked Notes", "Leveraged Credit Linked Notes" avybraných sekuritizovaných struktur typu ABS (Asset BackedSecurities). Vysvětlíme využití těchto instrumentů přitransformaci (tzv. Re-packaging) a transferu kreditních expozic adále při zvyšování potenciálu výnosnosti kapitálu. Představíme apodrobíme analýze řadu rozmanitých akciově vázaných struktur,jako například: "Principal Protected Structures", "GuaranteedBonds" nebo "Reverse Convertibles" a mnohých dalších. Podíváme setaké na některé komoditně a měnově vázané produkty. K nim patřínapř.: "Dual/Triple Currency Loans" a "Reverse Dual CurrencyLoans" a také struktury typu kvanto, kdy je měnové rizikozajištěno buď dynamickým způsobem, nebo staticky prostřednictvímkvanto forwardů a kvanto opcí. Na závěr uvedeme příkladyexotických a tzv. trajektorově závislých struktur, jako jsounapř. "Step-up Bonds", "Clique Structures" a dluhopisů sbariérovými vlastnostmi (tzv. "Knock-in/Knock-out"). Ujednotlivých produktů vždy detailně vysvětlíme jejichcharakteristiky a mechanismus fungování, jejich aplikační oblastia vhodnost pro jednotlivé typy investorů. Při analýze provedemedekompozici na základní stavební kameny a pomocí počítačovýchsimulací ukážeme, jak se tyto instrumenty správně oceňují nazákladě tržních nebo reálných cen a jak je možno identifikovat ařídit jejich specifické rizikové faktory.Podrobný program semináře zašleme na vyžádání elektronickoupoštou. Stačí poslat prázdný e-mail na adresu:structured_products@cfa.cz

Uzávěrka přihlášek: 27.2.2006

Kontakt:

MONECO, spol. s r.o., Gorkého 1, 602 00 BRNO

tel.: +420 541 241 551, fax: +420 541 219 735

E-mail: cfa@cfa.cz, http://www.cfa.cz

Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK, a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.

PROTEXT