Seminář Integrated Financial Risk Management
12.11.2002, 09:25
PRAHA 12. listopadu (PROTEXT) - Společnosti MONECO aBASISPOINT pořádají další ze seminářů vzdělávacího programu Českáfinanční akademie. Seminář INTEGRATED FINANCIAL RISK MANAGEMENTproběhne ve dnech 17. až 20. prosince 2002 v pražském hoteluMövenpick.
Hlavní témata semináře:
- Integrated Approach to Risk Management
- The New Basle Capital Accord (Basel II)
- Measuring and Managing Market Risk
- VaR, Extreme VaR and Stress Testing
- Measuring and Managing Credit Risk
- Quantifying Operational Risk
- Risk Adjusted Performance Measuring with RAROC
- Using Derivatives in Market Risk Management
- Risk Management after FAS133/IAS39
Na tomto unikátním semináři bude přednášena aktuálníproblematika integrovaného přístupu, prezentovány a diskutoványnejmodernější metodiky a monitorovací postupy při řízení všechhlavních kategorií tržních, kreditních, likviditních, operačnícha ostatních rizik. V úvodu semináře budou strukturovanědefinovány všechny kategorie finančních rizik a prokázányjednoznačné globální trendy vedoucí k jejich stále většíintegraci. Bude objasněna problematika různých světovýchregulatorních koncepcí, včetně jejich omezujících, resp.negativních dopadů. Významná pozornost bude věnovánapřipravovanému standardu "The New Basel Capital Accord" (BaselII). Detailně budou ukázány praktické aplikace standardizovanémetody "Value-at-Risk" jak pro lineární, tak i pro nelineárnífinanční instrumenty s použitím nejnovějších parametrických anebosimulačních analytických přístupů (Monte Carlo atd.). Budevysvětlena problematika tzv. "extrémních situací" v kontextutestování scénářů (Stress-Testing) postavených na historickýchnebo hypotetických bázích. Podrobně bude vysvětlen aktivnímonitoring a management stále důležitější kategorie kreditních aoperačních rizik a jejich význam v integrovaných systémech.Podrobná diskuse bude také o konzistentním měření rizikupřizpůsobené výkonnosti pomocí RAROC. V dalším seminárním blokubude demonstrováno, jak je možno prakticky využít standardních inestandardních derivativních instrumentů při minimalizaciagregátních rizik. Důraz bude kladen na často opomíjenouproblematiku celé škály implicitních i explicitních sekundárníchrizik vyplývajících z použití těchto podrozvahových instrumentů.Na závěr budou prezentována modelová strategická a taktickářešení v oblasti integrovaného managementu finančních rizikbankovních institucí a institucionálních investorů a předvedenyněkteré nejmodernější struktury pro jejich implementaci.
Podrobný program semináře zašleme na vyžádání elektronickoupoštou. Stačí poslat prázdný e-mail na adresu:risk_management@cfa.cz
Uzávěrka přihlášek je 15.11.2002!
Kontakt:
MONECO, spol. s r.o., Gorkého 1, 602 00 BRNO
tel.: +420 541 219 738, fax: +420 541 219 735
E-mail: cfa@cfa.cz, http://www.cfa.cz
Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost.
PROTEXT