Seminář Integrated Financial Risk Management

PRAHA 29. ledna (ČTK) - Společnosti MONECO a BASISPOINTpořádají další ze seminářů vzdělávacího programu Česká finančníakademie. Seminář Integrated Financial Risk Management proběhneve dnech 21. - 23. února 2001 v pražském hotelu Movenpick.

Hlavní témata: Financial Risk Management in a Global Economy The New Basle Accord The Risk Measurement Framework Calculating Value at Risk Due to Market Risk Calculating Value at Risk Due to Credit Risk Measuring Risk Performance with RAROC Quantifying Operational Risk Using Derivatives in Risk Management Risk Management after FAS133/IAS 39

Aktuálně byla do programu semináře zařazena velmi významnákapitola, která se věnuje novému kapitálovému ujednání - "The NewBasel Capital Accord". Jedna se o výraznou aktualizaci prvníhodokumentu pro regulatorní měření finančních rizik, který byl vesvé původní podobě přijat již v červenci 1988. Nové kapitálovéujednání bylo publikováno 16.1.2001 a svým obsahem a rozsahem jemnohem komplexnější než původní pravidla.

Zkušenosti z dřívějších finančních krizí jasně ukazují, ževzájemné vztahy mezi kreditním rizikem, tržním rizikem alikviditním rizikem mají výrazný vliv na zvýšení četnosti arychlosti výskytu extrémních situací na globálních finančníchtrzích. Důležitým ponaučením z minulých globálních finančníchkrizí je zjištění, že stále více existuje potřeba novéhointegrovaného a flexibilního přístupu k měření a řízení rizika.Proto by měl být dáván větší důraz na kvalitu řízení rizik, nežse jen spoléhat na sofistikované modely. Na semináři budouprezentovány a vysvětleny způsoby a postupy měření a řízenítržního rizika, kreditního rizika, likviditního rizika aoperačního rizika. V úvodu semináře budou souhrnně diskutoványaktuální události na světových trzích a vysvětleno, proč se různékategorie rizika stále více integrují. Bude probrána problematikarůzných regulačních koncepcí a jejich omezujících faktorů. Vedruhé části semináře bude prezentován komplexní systém pro měřenítržního a kreditního rizika. Detailně bude objasněno, jak jeměřena Value-at-Risk (lineární nebo nelineární) pro kreditní nebotržní riziko a jaké jsou její výhody a omezení. Dále budevysvětleno, jak se oceňují instrumenty nebo pozice při zohledněnírizika pomocí modelu RAROC. V závěru semináře bude demonstrováno,jak je možno využít derivátů ke snížení rizika a diskutovánomnožství sekundárních rizik vyplývajících z použití těchtoinstrumentů.

Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2001!!!

Kontakt:

MONECO, s.r.o., Gorkého 1, 602 00 BRNO

tel.: 00420/5/41219737-8, fax: 00420/5/41219735

E-mail: CFA@Moneco.CZ, http://www.Moneco.CZ

Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost. PROTEXT