Seminář Exotic Options - Pricing, Hedging and Applications
11.05.2005, 09:42
PRAHA 11. května (PROTEXT) - Společnosti MONECO a BASISPOINTpořádají další ze seminářů vzdělávacího programu Česká finančníakademie. Seminář EXOTIC OPTIONS - PRICING, HEDGING ANDAPPLICATIONS proběhne ve dnech 1. - 3. 6. 2005 v pražském hoteluMövenpick.
Hlavní témata semináře: Introduction to Exotic Options Modelling Issues and Valuation Methods Barrier, Average Rate and Look-back Options Binary, Digital and Touch Options Compound, Chooser, Power, Log and Shout Options Exchange, Rainbow, Basket and Quanto Exotic Options Hedging Rate Exposures with Exotic Options Hedging of Trading Positions in Exotic Options
Popis semináře:
Hlavním cílem tohoto pokročilého semináře je poskytnoutúčastníkům důkladnou znalost různých typů exotických opcí,pochopení mechanizmů jejich fungování a oceňování. Seminář budezahájen objasněním základních rozdílů mezi standardními (tzv.Vanilla) a exotickými instrumenty. Následně bude poskytnutkomplexní přehled jednotlivých typů exotických opcí, včetnějejich výnosově-rizikových profilů a praktických aplikací.Vysvětlíme výchozí koncepty oceňování exotických opcí a seznámímese s řadou důležitých analytických i numerických přístupů, včetněnejpoužívanějších oceňovacích modelů založených na simulacíchMonte Carlo. Budou objasněny a analyzovány různé druhy exotickýchopcí, jako jsou Asian, Lookback, Barrier, Basket, Compound,Ladder, Clique, Chooser, Contingent Premium a Rainbows. Pro každýdruh nadefinujeme unikátní výnosový profil a provedeme zevrubnýrozbor na jednotlivé výchozí "stavební kameny", které je možnésnadněji analyzovat a případně restrukturalizovat. Vysvětlímetaké, jak se exotické opce správně oceňují a jak se zajišťujíjejich rizika. Následně přiblížíme výpočty klíčových rizikovýchparametrů, jako jsou např. Delta, Gamma, Vega, Theta a Rho a takétechniky stanovení pokročilých senzitivit jako jsou Speed, Colora Charm. Předvedeme jak tyto klíčové parametry správně akonzistentně interpretovat v praxi. V neposlední řaděprodiskutujeme použití exotických opcí pro zajištění měnovýchrizik vyplývajících z typických obchodních transakcí, prokomplexní zajištění celkové rizikové expozice a také pro tvorbusofistikovaných strukturovaných finančních produktů. V závěrusemináře budou představeny způsoby efektivního řízení rizikkomplexního portfolia exotických opcí. Účastníci budou seznámenise systémem řízení rizik pomocí moderního konceptu tzv. "RiskWarehousing" za použití standardních derivátů, sofistikovanýchstrukturovaných produktů nebo technik dynamického zajištění.
Podrobný program semináře zašleme na vyžádání elektronickoupoštou. Stačí poslat prázdný e-mail na adresu:exotic_options@cfa.cz
Uzávěrka přihlášek je 16.5.2005
Kontakt:
MONECO, spol. s r.o., Gorkého 1, 602 00 BRNO
tel.: +420 541 241 551, fax: +420 541 219 735
E-mail: cfa@cfa.cz, http://www.cfa.cz
Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.
PROTEXT