Seminář Credit Risk Management - Basel II and Beyond
24.05.2005, 09:00
PRAHA 24. května (PROTEXT) - Společnosti MONECO a BASISPOINTpořádají další ze seminářů vzdělávacího programu Česká finančníakademie. Seminář CREDIT RISK MANAGEMENT - BASEL II AND BEYONDproběhne ve dnech 14. - 15. 6. 2005 v pražském hotelu Mövenpick.
Hlavní témata semináře: New Challenges in Credit Risk Management Measuring Credit Risk under Basel II Modelling Default Risk and Default Correlations Measuring Credit Portfolio VaR Measuring and Managing Counterparty Risk Capital Allocation and Loan Pricing Collateralization and Margining Securitization and Credit Derivates
Popis semináře:
Hlavním cílem tohoto semináře je poskytnout účastníkům velmidůkladné vysvětlení nejaktuálnějších postupů, nástrojů a technik,které jsou v současné době používány pro měření a řízeníkreditních rizik. Nejdříve se podíváme na poslední vývoj aaktuální tržní trendy, které jsou příčinou inovací v oblastiřízení kreditních rizik: integrace rizik, častější použitímimorozvahových technik financování, složité struktury jako např.typu CDOs a také implementace nového konceptu kapitálovépřiměřenosti. Potom se seznámíme s jednotlivými způsobykvantifikace kreditních rizik podle standardu Basel II. Stručněpředstavíme "standardizovanou" metodu měření rizik a naopakmaximálně detailně probereme "alternativní" přístup, založený namodelu interních ratingů (Internal Ratings Based Approach). Napraktických příkladech vysvětlíme relevantní mechanizmy uvedenéhopřístupu a detailně předvedeme, jak správně stanovovat rizikovéváhy pro rozdílné typy kreditních expozic. Rovněž se podíváme napostupy, jak se jednotlivé rizikové komponenty, jako jsou např."Probability of Default", "Loss Given Default", "Exposure atDefault" a "Effective Maturity" konzistentně a správně počítajípro různé instrumenty zachycené v rozvahových, ale také i vmimorozvahových položkách instituce. Následně pohovoříme o velmisofistikovaných metodách kvantifikace kreditních rizik,založených na konceptu "kreditního VaR", které dále přesahujípožadavky standardu Basel II. Podrobně budeme diskutovat velkémnožství moderních kvantitativních modelů, jako jsou např.:"Merton", "Black and Cox", "Longstaff and Schwartz", "Zhou andHull", "White" nebo také tzv. "redukované formy" modelů jako jsou"Duffie and Singleton" a "Lando". Pomocí reálných příkladů zpraxe analyticky ukážeme, jak lze těchto modelů využít prohodnocení kreditního rizika a modelování vzájemných korelačníchzávislostí kreditních událostí. V neposlední řadě přiblížímemožnosti elegantního použití "kreditního VaR", jako nástroje proalokaci kapitálu nebo pro stanovení riziku přizpůsobeného oceněníúvěrů, dluhopisů a dalších komplexních instrumentů. Nakonecobjasníme řadu postupů a nástrojů používaných pro aktivnítransfer nebo migraci kreditních rizik, ke kterým patří využitíkolaterálů, dále tzv. "Margining", sekuritizace aktiv a kreditníderiváty a vysvětlíme jak jsou tyto operace správně reflektoványv rámci standardu Basel II.
Podrobný program semináře zašleme na vyžádání elektronickoupoštou. Stačí poslat prázdný e-mail na adresu: credit_risk@cfa.cz
Uzávěrka přihlášek je 27.5.2005
Kontakt:
MONECO, spol. s r.o., Gorkého 1, 602 00 BRNO
tel.: +420 541 241 551, fax: +420 541 219 735
E-mail: cfa@cfa.cz, http://www.cfa.cz
Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.
PROTEXT