Seminář Credit Risk and Credit Derivatives
7.01.2003, 09:01
PRAHA 7. ledna (PROTEXT) - Společnosti MONECO a BASISPOINTpořádají další ze seminářů vzdělávacího programu Česká finančníakademie. Seminář CREDIT RISK AND CREDIT DERIVATIVES proběhne vednech 20. - 22. 1. 2003 v pražském hotelu Mövenpick.
Hlavní témata semináře: Classic Credit Risk, Counterparty and Settlement Risk Integration of Credit and Market Risk Measuring Credit Exposure and Credit Risk Credit Risk According to Basel External and Internal Rating Systems Methods of Mitigating Credit Risks Loan Pricing Using RAROC Pricing and Using Credit Derivatives
Popis semináře:
Hlavním cílem tohoto semináře je podrobně seznámit účastníkys problematikou měření a řízení všech typů kreditních rizik.Seminář bude zahájen objasněním významu řízení kreditních rizik vmoderních finančních institucích. V úvodní kapitole budouprobrány jednotlivé kategorie kreditního rizika a jejich vzájemnésouvislosti s ostatními druhy finančních rizik. Zvláštnípozornost bude věnována třem základním segmentům: kreditnímuriziku emitenta, kreditnímu riziku protistrany a kreditnímuriziku vypořádání. Podrobně bude diskutováno použití moderníchkvantitativních metod při analýze kreditních rizik, jako jsouCreditMetrics, CreditRisk+, KMV a CreditGrades. Na praktickémpříkladu bude provedeno "ocenění" kreditního rizika použitímopční teorie. Účastníci semináře se prakticky seznámí s tím, jakzjišťovat a analyticky kvantifikovat celkovou kreditní expozici,především ve vztahu k tzv. Market Driven Instruments. Detailněbudou prodiskutovány postupy, jak lze efektivně počítat agregátníValue-at-Risk pomocí simulačních metod. Na úrovni portfolia budeukázáno, jak jsou hodnoty Value-at-Risk ovlivňovány procesy,které se nazývají Credit Migrations a Default Correlations. Budouobjasněny dopady implementace nového basilejského standardu(BASEL II) na řízení a měření kreditních rizik. V závěru seminářebude vysvětleno, jak kvalitně řídit a účinně eliminovat kreditnírizika použitím množství technik a metod, jako jsou například:systém limitů, netting, sekuritizace nebo aplikace moderníchkreditních derivátů. Seminář bude zakončen řadou praktickýchpříkladů, které podrobně demonstrují ocenění a použití kreditníchderivátů, jako jsou: Credit Default Swaps, Total Return Swapsnebo Credit Options.
Podrobný program semináře zašleme na vyžádání elektronickoupoštou. Stačí poslat prázdný e-mail na adresu: credit_risk@cfa.cz
Uzávěrka přihlášek je 17.1.2003!
Kontakt:
MONECO, spol. s r.o., Gorkého 1, 602 00 BRNO
tel.: +420 541 219 738, fax: +420 541 219 735
E-mail: cfa@cfa.cz, http://www.cfa.cz
Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost.
PROTEXT