Seminář Asset-Liability Management
8.04.2003, 09:33
PRAHA 8. dubna (PROTEXT) - Společnosti MONECO a BASISPOINTpořádají další ze seminářů vzdělávacího programu Česká finančníakademie. Seminář ASSET-LIABILITY MANAGEMENT proběhne ve dnech12. - 15. května 2003 v pražském hotelu Mövenpick.
Hlavní témata semináře: Introduction to Asset-Liability Management Asset-Liability Management Committee (ALCO) Measuring and Managing Interest Rate Risk Measuring and Managing Credit Risk Measuring and Managing FX Risk Liquidity Management Balance Sheet Optimization Using Derivatives in ALM
Popis semináře:
Hlavním cílem tohoto prodlouženého semináře je poskytnoutúčastníkům velmi důkladné vysvětlení postupů a metodik, kteréjsou v současné době používány při efektivním řízení aktiv apasiv. Detailně bude objasněn proces aktivního managementurozvahy společnosti, resp. jiné autonomní entity, s cílemvytvořit optimální rovnováhu mezi očekávanými příjmy a s nimisouvisejícími finančními riziky. Seminář bude zahájen všeobecnýmpředstavením a strukturovanou diskusí o cílech a hlavníchnástrojích při implementaci systému ALM. Prakticky budouvysvětleny všechny důležité koncepty, jako např. řízení přebytků,integrovaný management finančních rizik jak rozvahových, tak ipodrozvahových položek atd. Podrobně bude analyzována typickározvaha finanční instituce a diskutovány požadavky investičníchcílů a financování závazků v návaznosti na různé účetní aregulatorní omezení. Budou ukázány různé možnosti, jakoptimalizovat a cíleně vytvářet efektivní strukturu rozvahy aktiva pasiv a bude jasně definována role a pravomoci příslušné komisepro řízení aktiv a pasiv (Asset and Liability ManagementCommittee - ALCO). Komplexně bude probírána finanční nadstavbaALM, a to především ve vztahu k úrokovým, kreditním, měnovým alikviditním kategoriím rizik. Budou představeny významnéukazatele, jako čistý úrokový příjem (Net Interest Income), tzv.durační GAP a v neposlední řadě využití koncepce ukazatelů"Surplus-at-Risk". Tyto ukazatele budou prakticky porovnávány sestandardizovanou metodikou Value-at-Risk, kterou používajípředevším bankovní instituce ke kvantifikaci svých kapitálovýchtržních rizik. Závěr semináře bude věnován ukázkám, jak mohoubanky, investiční společnosti, penzijní fondy a podobné finančníi korporátní instituce efektivně využít moderních derivativníchinstrumentů k řízení všech typů rizik a při optimalizaci, resp.restrukturalizaci svých účetních rozvah.
Podrobný program semináře zašleme na vyžádání elektronickoupoštou. Stačí poslat prázdný e-mail na adresu: alm@cfa.cz
Uzávěrka přihlášek je 14. dubna 2003!
Kontakt:
MONECO, spol. s r.o., Gorkého 1, 602 00 BRNOtel.: +420 541 219 738, fax: +420 541 219 735E-mail: cfa@cfa.cz, http://www.cfa.cz
Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost.
PROTEXT