Basel II Workshop on Credit Risk
8.09.2004, 09:59
PRAHA 8. září (PROTEXT) - Společnosti MONECO a BASISPOINTpořádají další ze seminářů vzdělávacího programu Česká finančníakademie. BASEL II WORKSHOP ON CREDIT RISK proběhne ve dnech 7. -8. října 2004 v pražském hotelu Mövenpick.
Hlavní témata: General Introduction to Basel II Standardized Approach to Measuring Credit Risk Foundation and Advanced Approaches Internal Rating Models Treatment of Asset Securitizations Treatment of Collateral and Credit Derivatives Practical Implementation Issues
Popis semináře:
Cílem tohoto semináře je zprostředkovat účastníkům detailníporozumění a praktickou znalost nových principů připravovanéhomezinárodního standardu Basel II v oblasti měření a řízeníkreditního rizika. Nejdříve zazní úvod k obecnému pojetípřipravované normy a její koncepci tzv. "tří pilířů". Pohovořímeo historickém vývoji mezinárodních standardů Basel I a Basel II adetailně prodiskutujeme možné významné dopady nové metodiky nabankovní a korporátní instituce, a dále také na globální finančnítrhy a jejich strukturu. Potom podrobně vysvětlíme různé přístupyk měření kreditního rizika. Nejprve se podíváme na tzv."Standardizovaný přístup", v němž budou vysvětlena obecnápravidla aplikace externího kreditního ratingu na obligace,bankovní úvěry a další finanční aktiva. Pomocí řady příkladů zpraxe budou ilustrovány metody výpočtu kapitálové přiměřenosti.Dále detailně vysvětlíme dva alternativní přístupy vycházející zmodelů interního ratingu (Internal Ratings Based Approach),jednak tzv. "Základní přístup" (Foundation Approach) a dále také"Zdokonalený přístup" (Advanced Approach). V obou případechvysvětlíme a doložíme praktickými příklady relevantní mechanismyuvedených přístupů a detailně předvedeme, jak správně vytvářetsystém vážení pro expozice nejen korporátní, ale i tzv. sovereign(pohledávky za centrálními vládami a centrálními bankami),standardní bankovní ale i také maloobchodní expozice (Retail) apro ostatní expozice např. akciové. Rovněž se podíváme napostupy, jak se jednotlivé rizikové komponenty, jako jsou např."Probability of Default", "Loss Given Default", "Exposure atDefault" a "Effective Maturity" konzistentně a správně kalkulujípro různé instrumenty zachycené v rozvahových ale také i v mimo-rozvahových položkách instituce. Dále se podíváme na analyticképostupy při sekuritizaci aktiv a řízení rizik, a to v souvislostis bankovním kolaterálem a kreditními deriváty. Na závěrpředstavíme některé praktické aspekty a problémy implementacestandardu Basel II, včetně nových požadavků na systémy promanagement rizik, nových požadavků na zpracování dat a také nanezbytné kontrolní procesy implementovaných regulatorníchopatření.
Podrobný program zašleme na vyžádání elektronickou poštou.Stačí poslat prázdný e-mail na adresu: credit_workshop@cfa.cz
Uzávěrka přihlášek je 17. září 2004
Kontakt:
MONECO, spol. s r.o., Gorkého 1, 602 00 BRNO
tel.: +420 541 241 551, fax: +420 541 219 735
E-mail: cfa@cfa.cz, http://www.cfa.cz
Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.
PROTEXT