Advanced Financial Mathematics Workshop
7.10.2003, 09:02
PRAHA 7. října (PROTEXT) - Společnosti MONECO a BASISPOINTpořádají další ze seminářů vzdělávacího programu Česká finančníakademie. Seminář ADVANCED FINANCIAL MATHEMATICS WORKSHOPproběhne ve dnech 13. - 14. 11. 2003 v pražském hoteluMövenpick.
Hlavní témata semináře: Zero Curve Construction Cash Flows Analysis Historical Simulations Scenario Analysis Monte Carlo Simulation Principal Components Analysis Option Pricing Models
Popis semináře:
Tento seminář je určen pro pokročilé posluchače, kteří majízájem získat důkladné znalosti o možnostech implementacesofistikovaných finančně-matematických modelů v softwarovýchaplikacích, např. Microsoft Excel resp. Visual Basic. Seminářbude zahájen diskusí o matematickém aparátu při konstruovánívýnosových křivek a pokročilé analýze složitých struktur Cash-flow. Bude ukázáno, jak může být Excel resp. Visual Basicoptimálně využit při provádění různých historických simulací atestování scénářů. V dalším bloku semináře bude na praktickýchpříkladech a případových studiích prezentována simulačnínumerická metoda Monte Carlo. Bude definována soustavastochastických diferenciálních rovnic pro různé procesy (jakojsou akcie, úrokové sazby atd.) a prezentovány možnosti využitítěchto rovnic ve spojení s metodikou Monte Carlo za účelemstanovování cen a měření rizik pro jednotlivé finančníinstrumenty. Dále bude diskutována tzv. Choleskyho dekompozicepři vzorkovacím procesu z multivariančního rozdělení a budouanalyticky vysvětleny způsoby, jak dosáhnout efektu redukcevariance. Dále bude na praktických příkladech ukázáno, jak lzetěchto technik využít při oceňování různých komplexníchinstrumentů, jako jsou např. exotické opce. V závěru seminářebude ukázáno, jak lze optimálně kombinovat tzv. "PrincipalComponents Analysis" se simulacemi Monte Carlo, aby bylo možnovytvořit efektivní a spolehlivé aplikace pro oceňování a řízeníkomplexních finančních rizik. Účastníci semináře budou mít kdispozici osobní počítače k provádění jednotlivých příkladů ařešení zadaných úloh.
Podrobný program semináře zašleme na vyžádání elektronickoupoštou. Stačí poslat prázdný e-mail na adresu:maths_workshop@cfa.cz
Uzávěrka přihlášek je 13.10.2003!
Kontakt:
MONECO, spol. s r.o., Gorkého 1, 602 00 BRNO
tel.: +420 541 241 551, fax: +420 541 219 735
E-mail: cfa@cfa.cz, http://www.cfa.cz
Microsoft, Excel a Visual Basic jsou registrovanýmiochrannými známkami společnosti MICROSOFT Corporation.
Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost.
PROTEXT