Seminář Futures and Options

PRAHA 14. října (PROTEXT) - Společnosti MONECO a BASISPOINT pořádají další ze seminářů vzdělávacího programu Česká finanční akademie. Seminář FUTURES AND OPTIONS proběhne ve dnech 18. - 20. 11. 2002 v pražském hotelu Mövenpick. Hlavní témata semináře: Currency Forwards, Futures and Options Interest Rate Futures and Options Bond Futures and Options Pricing and Risk Analysis Trading, Clearing and Settlement Bull, Bear and Volatility Strategies Hedging with Futures and Options Exotic Options Popis semináře: Hlavním cílem tohoto semináře je poskytnout účastníkům důkladné teoretické a praktické znalosti různých oblastí aplikace moderních derivativních finančních instrumentů typu futures a opcí v současném finančnictví. Seminář bude zahájen stručným představením hlavních světových derivátových trhů a diskusí nejlikvidněji obchodovaných produktů a kontraktů. Hlavní těžiště semináře bude zaměřeno na instrumenty odvozené od měn, úrokových sazeb, akcií a akciových indexů a obligací. Detailně bude vysvětlena a prakticky procvičena opční analýza a exaktní oceňování, resp. výpočet implicitních volatilit evropských i amerických kontraktů při použití různých analytických modelů, jako jsou např. Black, Black-Scholes, Garman-Kolhagen, Cox-Ross-Rubinstein, Hull-White, ale také novějších numerických přístupů metodou Monte-Carlo simulací, a dále i posledních horkých novinek např. pomocí modelů GARCH pro jiné než log-normální rozdělení návratností podkladových aktiv. Důkladně bude vysvětlen výpočet, význam a praktické použití klíčových charakteristik senzitivity, jako jsou Delta, Gamma, Rho, Theta, Kappa, Kappa2 a Fugit. Na základě počítačových simulací bude v kontextu nejmodernějších, dnes ve světě používaných přístupů, prakticky ukázáno, jak mohou být moderní finanční instrumenty typu futures a opcí efektivně využity při obchodování, arbitrážních operacích, měnové, kurzové nebo úrokové spekulaci nebo při různých zajišťovacích operacích v bankovnictví, při správě finančních aktiv nebo v korporátních financích. Přednášená problematika bude uzavřena diskusí o posledních trendech v komplexním integrovaném managementu všech kategorií tržních a kreditních rizik finančních aktiv nejen pomocí standardních derivátů, ale i ostatních exotických instrumentů. Podrobný program semináře zašleme na vyžádání elektronickou poštou. Stačí poslat prázdný e-mail na adresu: futures_options@cfa.cz Uzávěrka přihlášek je 18. 10. 2002! Kontakt: MONECO, spol. s r.o., Gorkého 1, 602 00 BRNO tel.: +420 541 219 738, fax: +420 541 219 735 E-mail: cfa@cfa.cz, http://www.cfa.cz Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost. PROTEXT