Seminář Asset and Liability Management
18.02.2002, 10:22
PRAHA 18. února (PROTEXT) - Společnosti MONECO a BASISPOINT
pořádají další ze seminářů vzdělávacího programu České finanční
akademie. Seminář ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT proběhne ve
dnech 25. - 27. března 2002 v pražském hotelu Mövenpick.
HLAVNÍ TÉMATA SEMINÁŘE:
* Introduction to Asset and Liability Management
* The Asset and Liability Management Committee (ALCO)
* Measuring and Managing Interest Rate Risk
* Measuring and Managing Credit Risk
* Measuring and Managing FX Risk
* Liquidity Management
* Balance Sheet Optimisation
* Using Derivatives in ALM
POPIS SEMINÁŘE:
Hlavním cílem tohoto semináře je poskytnout účastníkům velmi
důkladné vysvětlení postupů a metodik, které jsou v současné době
používány při efektivním řízení aktiv a pasiv. Detailně bude
objasněn proces aktivního managementu rozvahy společnosti, resp.
jiné entity, s cílem vytvořit optimální rovnováhu mezi
očekávanými příjmy a s nimi souvisejícími finančními riziky.
Seminář bude zahájen všeobecným představením a strukturovanou
diskusí o cílech a hlavních nástrojích při implementaci systému
ALM. Prakticky budou vysvětleny všechny důležité koncepty, jako
například řízení přebytků, integrovaný management finančních
rizik jak rozvahových, tak i podrozvahových položek atd. Podrobně
bude analyzována typická rozvaha finanční instituce a diskutovány
požadavky investičních cílů a financování závazků v návaznosti na
různé účetními a regulatorní omezení. Dále budou ukázány různé
možnosti, jak optimalizovat a cíleně vytvářet efektivní strukturu
rozvahy aktiv a pasiv a bude jasně definována role a pravomoci
příslušné komise pro řízení aktiv a pasiv (Asset and Liability
Management Committee - ALCO). Komplexně bude probírána finanční
nadstavba ALM, a to především ve vztahu k úrokovým, kreditním,
měnovým a likviditním kategoriím rizik. Budou představeny
významné ukazatele, jako čistý úrokový příjem (Net Interest
Income), tzv. durační GAP a v neposlední řadě koncepce ukazatelů
"Surplus-at-Risk". Tyto ukazatele budou prakticky porovnávány se
standardizovanou metodikou Value-at-Risk, kterou používají
bankovní instituce ke kvantifikaci svých kapitálových tržních
rizik. Závěr semináře bude věnován ukázkám, jak mohou banky,
investiční společnosti, penzijní fondy a podobné instituce
efektivně využít moderních derivativních instrumentů k řízení
všech typů rizik a při optimalizaci, resp. restrukturalizaci
svých účetních rozvah.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:
25. února 2002
KONTAKT:
MONECO, spol. s r.o., Gorkého 1, 602 00 BRNO
tel.: +420/5/41219737-8, fax: +420/5/41219735
E-mail: cfa@cfa.cz, http://www.cfa.cz
Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou
PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je
publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,
který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost.
PROTEXT
