Seminář Integrated Financial Risk Management

PRAHA 29. ledna (ČTK) - Společnosti MONECO a BASISPOINT pořádají další ze seminářů vzdělávacího programu Česká finanční akademie. Seminář Integrated Financial Risk Management proběhne ve dnech 21. - 23. února 2001 v pražském hotelu Movenpick. Hlavní témata: Financial Risk Management in a Global Economy The New Basle Accord The Risk Measurement Framework Calculating Value at Risk Due to Market Risk Calculating Value at Risk Due to Credit Risk Measuring Risk Performance with RAROC Quantifying Operational Risk Using Derivatives in Risk Management Risk Management after FAS133/IAS 39 Aktuálně byla do programu semináře zařazena velmi významná kapitola, která se věnuje novému kapitálovému ujednání - "The New Basel Capital Accord". Jedna se o výraznou aktualizaci prvního dokumentu pro regulatorní měření finančních rizik, který byl ve své původní podobě přijat již v červenci 1988. Nové kapitálové ujednání bylo publikováno 16.1.2001 a svým obsahem a rozsahem je mnohem komplexnější než původní pravidla. Zkušenosti z dřívějších finančních krizí jasně ukazují, že vzájemné vztahy mezi kreditním rizikem, tržním rizikem a likviditním rizikem mají výrazný vliv na zvýšení četnosti a rychlosti výskytu extrémních situací na globálních finančních trzích. Důležitým ponaučením z minulých globálních finančních krizí je zjištění, že stále více existuje potřeba nového integrovaného a flexibilního přístupu k měření a řízení rizika. Proto by měl být dáván větší důraz na kvalitu řízení rizik, než se jen spoléhat na sofistikované modely. Na semináři budou prezentovány a vysvětleny způsoby a postupy měření a řízení tržního rizika, kreditního rizika, likviditního rizika a operačního rizika. V úvodu semináře budou souhrnně diskutovány aktuální události na světových trzích a vysvětleno, proč se různé kategorie rizika stále více integrují. Bude probrána problematika různých regulačních koncepcí a jejich omezujících faktorů. Ve druhé části semináře bude prezentován komplexní systém pro měření tržního a kreditního rizika. Detailně bude objasněno, jak je měřena Value-at-Risk (lineární nebo nelineární) pro kreditní nebo tržní riziko a jaké jsou její výhody a omezení. Dále bude vysvětleno, jak se oceňují instrumenty nebo pozice při zohlednění rizika pomocí modelu RAROC. V závěru semináře bude demonstrováno, jak je možno využít derivátů ke snížení rizika a diskutováno množství sekundárních rizik vyplývajících z použití těchto instrumentů. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2001!!! Kontakt: MONECO, s.r.o., Gorkého 1, 602 00 BRNO tel.: 00420/5/41219737-8, fax: 00420/5/41219735 E-mail: CFA@Moneco.CZ, http://www.Moneco.CZ Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost. PROTEXT